199****99982021-10-28 23:24:40
199****9998老师好 这道题是我朋友发给我的关于凸性和久期的题 题库里暂时还没有刷到过 但是不知道怎么做 可以讲解一下解题思路吗
回答（1）
最佳
Adam2021-10-29 14:18:03
Adam同学你好，
鉴于是非机构题目，我这边简单和你说一下
这题就是匹配久期和凸性就可以了。
如下图
至于最后是买还是卖对冲工具。
其实就是这样：久期是9，如果继续买这两个债券，会使得久期翻倍。
所以只能是：卖出。
或者这样理解
工具的久期+9=0.
工具的久期=-9，所以算出的wa，wb要带负号。即卖出
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