184****24752021-10-25 19:57:43
184****2475这个weighting大概是什么意思呀 看完了云里雾里
回答（1）
Adam2021-10-26 11:18:57
Adam同学你好，
风险测度可以通过其分配给损失分布的分位数的权重来描述。
VAR对第X个分位数设定了100%的权重，对其他分位数设定了0权重。【VaR值赋予分位点处损失100%的权重，尾部其他损失是没有权重的。这样算出的值就是VAR】
ES对高于第X个分位数的所有分位数设定了相同比重，对于低于第X个分位数的分位数设定了0权重。[而ES是高于var的平均值，也就是将尾部的损失进行加权平均，即设定相同权重】
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