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184****24752021-10-24 18:43:13

这里A选项用futures对冲的原理是什么呀

回答（1）

Adam2021-10-25 16:10:58

同学你好，
现实线性对冲。
期权的的delta，描述的是标的变化，与期权价值变化的线性关系。
而期货：标的变化，期货价值也发生线性变化。
所以期权的线性变化【delta】可以用期货、远期、标的等进行对冲

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