冲同学2021-10-24 17:59:30
冲同学请问这个题怎么做呀
回答（1）
Adam2021-10-25 13:32:15
Adam同学你好，
这题其实很简单，就是在求价格的“期望”，即每个价格乘以对应的概率，就得到了期望。
问题是这些价格怎么来的呢？，由于是零息债券。所以价格是：面值/（1+y），由于是公司债，所以是存在credit spread的，y=rf+credit spread
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