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王同学2021-10-23 19:53:10

在ARMA(1,1)中yt-1与εt-1之间是线性关系吗？它们的协方差是多少？

回答（1）

Jenny2021-10-25 11:55:39

同学你好，是的，它们之间是线性关系，由于残差项是一个随机项目，那么理论上残差项应该是随机变动的，和其他变量之间的关系为0，包括y t-1，所以二者之间的协方差应该是0.

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