黄同学2021-10-22 20:50:43
黄同学ab不懂
回答（1）
Yvonne2021-10-25 16:12:02
Yvonne同学你好，A选项描述的就是CAPM的公式，SML线是CAPM的图示形式。CAPM模型等于无风险利率加上market price of risk也就是市场风险溢价乘以the amount of risk也就是β。
B选项错误原因在于它说的是有高β的收益比有低β的收益更大，但实际上CAPM计算的是预期收益，所以这里return要改成expected return才正确。题目中写了strictly true，所以B选项错误。
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