王同学2021-10-22 20:37:50
王同学这道题有效前沿是由最小方差组合和市场组合构成，怎么理解？
回答（1）
Yvonne2021-10-25 13:43:33
Yvonne同学你好，其实就是下图绿色的这条线，在CML线上，M点代表所有的资金都投资在市场组合上，而M点左侧的直线部分代表的是无风险资产与市场组合的结合，M点右侧的未知代表以无风险利率借入资金然后投资在风险资产上，而题目中是不包含无风险资产的，所以CML的有效前沿就只能是M点以右的全部直线，再加上下面的EF这段有效前沿，最小方差组合就是下图EF这条线最左侧的点。
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最小方差组合就是指马科维茨有效前沿上，系统风险最小的那个点吗？
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是的
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