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王同学2021-10-22 07:30:22

第18题，单因素/多因素模型R=E(R) + β * F + ε，其中F是该因素期望的偏差(deviation)。那么对于APT模型，其公式中的F怎么理解？都是某一个因子的期望减去无风险收益吗？

回答（1）

Yvonne2021-10-22 11:17:07

同学你好，是的，你的理解是正确的，18题这里由于这些因子的预期值发生了变动，所以还在原来的期望值的基础上加上变动对收益的影响。

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