黄同学回答（1）
Yvonne2021-10-22 09:42:17
Yvonne同学你好，这道题就是要求用APT模型计算投资组合的收益率。表格中给出了risk premium的数据， 原本用APT模型计算的时候先用Rf加上各类风险因子的risk premium再乘以对应的β值，实际上这里的risk premium是根据expect的数据得到的，但是这里题目又说了有几个因子存在surprise，也就是实际要用actual的数据来计算，所以在用expected的数据得到的原来的投资组合预期收益率需要再加上surprise对投资组合收益率的影响，也就是在原来计算得到的预期收益率的基础上加上actual与expected的差值乘以β值。
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