张同学2021-10-21 09:57:28
张同学老师这个题也不懂为什么
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最佳
Yvonne2021-10-21 11:46:46
Yvonne同学你好，这里其实就是用上面表格的数据计算年化的IR，IR的分子是投资组合预期收益率减去benchmark预期收益率，也就是上面的均值average，但是这里是月度数据，所以要先转换成年度数据也就是乘以12。而下面分母应该是tracking error volatility，其实就是投资组合收益率减去benchmark收益率之差的样本标准差，上面的表也给出了，STDEV.S（）就是Excel中样本标准差的表达形式，因为这里也是月度数据所以还要乘以根号12转换成年度数据。两者相除就可以求出IR。
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哦，那行吧
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