冲同学2021-10-20 20:27:57
冲同学期限越长，波动率越大，Vega越小，这个思路为什么错了
回答（1）
Adam2021-10-21 14:29:49
Adam同学你好，这里不严谨。
期限对于欧式期权的影响是不确定的。
波动率对期权价值是正向影响。【波动率越大，不能说明vega越大，或者越小】
我们这里分析的是：其他条件都相同。时间变化对vega的影响。
要从vega的公式出发。
vega=S*根号T*N`(d1)
直观来讲，T越大，算出的vega应该越大。
其他因素对vega的影响，也体现在N`(d1)这里。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片