周同学2021-10-20 15:52:23
周同学什么是方差？什么是投资组合的方差？（收益、风险、还是收益和风险的关系）投资组合的方差有什么意义？什么是最小方差组合
回答（1）
Yvonne2021-10-20 16:08:12
Yvonne同学你好，是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量，具体会在第二门课讲。投资组合的方差就是未来可能发生的收益率与预期之差的平均值的期望。在FRM中经常用方差或者标准差来衡量投资组合的风险。最小方差组合是下图的C点，下图的这条ACB曲线是最小方差前沿，它上面的点代表所有风险资产的组合，在相同收益率水平下，这条曲线上的组合具有最小方差，因此成为最小方差组合。
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