你同学2021-10-20 12:59:38
你同学如果这道题一周的VAR是用平方根法则来算的；（平方根法则的假设每天收益率都是独立同分布（正态分布）才能算一周的VAR，）那么A是不是错的呢？题目没有说明是不是用平方根法则，怎么办？
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Adam2021-10-20 17:31:56
Adam同学你好，
不是的。
即使每天的收益率服从正态分布，【没有强调服从独立同同分布】，也是不能直接使用平方根法则的。
收益率服从正态分布只能用来计算对应的var
关于你最后说的问题，用排除法去做
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