你同学2021-10-20 01:16:14
你同学老师，问个题外话，为什么债券随着到期期限的临近，它的价格波动率是趋于0；而期权的vega在ATM的时候是最大的？还有就是ITM是实值还是虚值期权？
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Adam2021-10-20 10:31:54
Adam同学你好，
1：债券的特性是：随着到期日的临近，债券价格会趋近于面值，越临近到期，不确定性是下降的。因为最终会回归面值。所以价格波动率下降。
2：vega在ATM时最大，这是通过vega的公式推导出来的。直接记忆结论就可以了。
3：ITM是实值
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