Bruce2021-10-18 10:13:12
Bruce请问spectral risk measure 与 coherent risk measure 区别在哪里？是不是理解为spectral 是一种特殊的模型，满足coherent risk measure?谢谢
回答（1）
Adam2021-10-18 16:44:26
Adam同学你好，
spectral risk measure是谱风险度量，了解一下就可以。
谱风险度量是指给极端损失分布赋予一定的权重，用此方式度量某资产的风险。
VaR模型和ES都是谱风险度量范畴中的特例。其中ES是以1/(1 - α)为权重，将尾部的损失进行加权平均。其中VaR值赋予分位点处损失100%的权重，尾部其他损失是没有权重的。
而coherent risk measure，风险度量工具的一致性是衡量风险度量工具是否为好工具的准则。他提出四个标准
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