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天堂之歌

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GIN2021-10-17 11:15:18

请问老师，VaR（dP）=|-MD*P|*VaR（dy），VaR（dy）怎么求？公式是什么？

回答（1）

Adam2021-10-18 14:48:19

同学你好，
用第一个式子：z*sigma

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 评论
追问
所以VaR（ds）和VaR（dy）都是等于z*σ*V?
追答
可以这么理解。 但一般来说，利率的var，就直接是：z*sigma

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