子同学2021-10-16 18:48:59
子同学老师，这题不太明白问的是什么。然后B和C选项请解释一下
回答（1）
Yvonne2021-10-18 11:37:40
Yvonne同学你好，这道题实际上是想问关于对冲风险的问题，当市场是完美的情况下，通过持有充分分散的投资组合也就是市场的投资组合就不需要对冲，因为此时没有非系统性风险，所有的投资组合都面临相同的系统性风险，而系统性风险是无法对冲掉的。
B选项太绝对了，如果市场不是完美的或者持有的资产不是充分分散的，此时就需要对冲风险。
C选项就是上面说的市场是完美的并且持有的资产都是充分分散的，此时不需要对冲风险。
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