135****5679
回答（1）
Jenny2021-10-15 10:32:22
Jenny同学你好，这个用的就是方差的定义式，var（x）=E[（x-μ）^2]. 由于这里每组数据不是等权重的，所以算的是加权平均，等于x-μ的平方乘以对应的概率。也就是每一组收益减去收益的期望值，然后平方，再乘以对应的概率，最后加总。这个在课上的讲义里应该是都说过的。
- 评论（0）
- 追问（5）
- 追问
-
图中两个算法的公式感觉不是一个公式呢，上面的是概率乘以平均值减去收益率，下面的是概率乘以收益率减去概率乘以收益率的平方，能详细解释一下吗？
- 追答
-
其实是一样的，比如（42.857%-（-2%））^2跟（-2%-42.857%）^2是一样的，因为负号平方之后就是正号了呀。
- 追问
-
不是这个问题，图片上两个橙色画出来的圈里面的计算方式不明白
- 追问
-
是这个问题，麻烦老师解答一下
- 追答
-
是一样的意思，sigma平方的意思就是方差，var就是variance方差的缩写。第一个式子用的是方差的定义式，即（x-均值）^2乘以对应的概率。第二组数据用的是方差的计算式，这个，二者的效果是一致的，都可以用来计算总体的方差，这个在讲义里面是讲过的，可以再复习一下哦。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片