18****062021-10-13 10:56:54
18****06数量分析百题Q80，老师解释C选项说抽样数据必然会有自相关性，但选项说的是抽样无法捕捉自相关性，不是应该说明C是错误的吗？
回答（1）
Jenny2021-10-13 13:54:16
Jenny同学你好，不是这么理解的哦，老师的意思是：bootsrapping就是重抽样，比如抽取前五天的数据然后取平均生成新数据，那么这个过程中就天然地融合了数据之间的相关性（基于老数据生成新数据），也延续了收益（都是正的）的非正态性。但是自相关性是没有考虑在内的，因为重抽样生成的数据是没有时间这个概念的，比如刚刚的前五天的数据取平均生成的新数据没有具体哪一天的特征。所以C选项的说法是正确的哦。
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