王同学2021-10-12 13:40:02
王同学第51题怎么做呀 答案没看懂
回答（1）
Yvonne2021-10-12 14:09:25
Yvonne同学你好，这道题给出了协方差矩阵，根据表格就可以知道equity的方差是0.09，bond方差是0.16，cov（equity，bond）=0.072，投资组合的方差等于wA^2*σA^2+wB^2*σB^2+2wAwBcov（A，B），而题目中有给出了各自的权重w，所以这里可以直接带入公式求volatility也就是波动率。
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