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王同学2021-10-10 18:48:50

这道题隐含的意思是组合收益服从一个标准正态分布吗？还是组合的价格服从一个标准正态分布？为什么要用股票的价格乘以分位点再乘以波动率？

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回答（1）

Adam2021-10-11 17:00:02

同学你好，
这里的意思是：资产的损益服从正态分布。

如下图
这个图中得到的var是百分比形式体现的，乘以股票价格，就得到了：现金形式的var


另外一个点就是：ER在没有提及的时候假定的是：ER=0

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