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13****692021-10-10 15:04:45

老师能否解释一下，743题，答案没有看的很懂

回答（1）

Adam2021-10-11 16:48:28

同学你好，
这题相对来说比较简单，其实就是：计算有效凸性。
根据已知信息先计算P0，然后利率上升和下降多少个基点，计算P小和P大。
然后利用有效凸性的公式。计算就可以了。


由于凸性和时间的平方成正比，所以选接近的值就可以了

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