13****692021-10-10 00:22:06
13****69老师能否仔细解释一下749这个有关对冲的题目，是不是有什么公式呢
回答（1）
Adam2021-10-11 13:52:11
Adam同学你好
794这题主要是：DV01的对冲
期权面值50m，每100面值的DV01是0.03,。那么50m面值，实际上对应的期权DV01是：（50m/100）*0.03=15000.
而现在债券是：每100面值的DV01是0.07，我需要多少面值的债券，才能对冲掉期权的DV01呢？
(M面值/100)*0.07，这是债券的DV01.
只需要令他等于：15000。就可以对冲了。
从而求出多少债券面值
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