黄同学2021-10-09 21:30:56
黄同学这个四为什么要选呀、var不是只是拿来看损失的大小吗和风险因子什么关系？咋看出来的？
回答（1）
Adam2021-10-11 13:26:31
Adam同学你好，
这句话应该是出自detla normal方法和detla gamma方法，这两种方法，都是通过映射（关键风险因子的映射），通过标的资产的VAR求衍生品的VAR。
也可以这么理解：一个投资组合里面假设只有债券这一种投资标的，对应的VaR值我们假设为VaR1.现在我们加入股票这种资产，再去算一下投资组合的VaR值，我们定义为VaR2,VaR1和VaR2之间的差异我们就可以认为是股票带来的，引起VaR值增加的因素也可以认为是股票所具有的风险因子带来的。通过这种方式我们可以识别出各个风险因子。
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