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优同学2021-10-08 21:12:55

请问为什么no volatility 就得到VAR B=0？ 这步没听懂 求指导 谢谢

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回答（1）

Yvonne2021-10-09 10:39:13

同学你好，在FRM中常用标准差来表示波动率volatility，如果没有volatility，就说明标准差为0，所以方差variance也等于0。

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