136****21832021-10-08 03:11:02
136****2183课后练习题说payoff就是T=2时的，settlement是t=2的payoff折现回来t=1.然后value就是payoff折现回t=0.对吗
回答（1）
Adam2021-10-08 11:49:45
Adam同学你好，
你说的是FRA吧。
FRA的payoff，就是settlement。也就是T2的收益折回T1。【你说的课后练习题可能稍微有点问题】。
value，是T1时刻的settlement或者payoff，折回至0时刻。
当然也可以直接把T2时刻的收益一步到位，直接折到0，都是可以的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片