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冲同学2021-10-07 22:00:44

请问我的理解为什么不对？ 最小风险即最小波动率，5%波动率小所以应该多配置，所以选A

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回答（1）

Jenny2021-10-08 14:36:57

同学你好，不是这么理解的，最小风险确实是最小波动率，由于资产之间是完全负相关的，也就是相关系数为0，那么是可以通过调整资产的权重，使得组合的波动率为0，0就是最小风险了。具体解法见附图。

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