汤同学2021-10-04 20:03:13
汤同学想问一下sortino ratio，jesen alpha，tracking error，information rate之间有什么关系，为什么这里是为下半方差
回答（1）
Yvonne2021-10-08 10:09:51
Yvonne同学你好，information ratio的分母是tracking error volatility，除此之外它们之间并没有什么关系。它们是不同的业绩评价指标。这题的tracking error volatility数值上恰好等于下半方差，也就是sortino ratio的分母。因为本题中的投资组合收益率恰好都小于benchmark收益率，所以在数值上它们相等。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片