184****24752021-10-04 16:23:17
184****2475这里为什么说两端的应计利息抵消了哇
回答（1）
Adam2021-10-04 20:35:17
Adam同学你好，
这是因为转换因子在起作用。
不同的可交割债券，条件不同，为了让他们有可比性，引入了标准券和CF。这个CF是不同债券与“标准券”的差异
这里的期货报价QFP，反映的是一个“标准券”的期货报价。为了有可比性。标准券的期货报价*cf。就转换成了我们交易时的债券。【即期货转换后的债券，与我们市场选定的债券，是“同一个债券”。因此应计利息是相同的】
空头方去市场上买债券，支付的钱，就是qbp+应计利息。
空头方执行期货，收到的钱是：QFP*CF+应计利息。
所以相互抵消了。
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