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173****58052021-10-02 11:46:35

这题的β为什么直接用correlation的值

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回答（1）

Yvonne2021-10-04 10:56:34

同学你好，这里β并没有直接用correlation，而是根据β与ρ之间的关系计算TR，已知SR=[E(Rp)-Rf]/σp，TR=[E(Rp)-Rf]/β=SR*σp/β，β=ρ*σp/σm，TR=SR*σp/(ρ*σp/σm)=SR*σm/ρ。

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