张同学2021-09-24 11:50:03
张同学老师这个821题也不太懂
回答（1）
Adam2021-09-24 14:00:30
Adam同学你好，本题中描述了资产管理人的目标是对标标普500，所以计算风险时是比较组合收益率与基准收益率之间的差异，tracking error 是组合收益率与基准收益率之间差异的跟踪误差，反映了基金管理的风险，
将这个tracking error当做波动率，求出的var就是tracking error var。
至于选择：delta normal，还是蒙特考罗。
蒙特考罗太复杂，并不是常用的方式，所以只能是C
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昂，这次明白了
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