李同学2021-09-23 14:54:29
李同学为什么MA残差项和自变量求均值是零，而AR的t-1项求均值等于t项均值？
回答（1）
最佳
Jenny2021-09-23 16:43:36
Jenny同学你好，
MA模型中，本身解释变量（自变量）就是残差项，而残差项服从均值为0，方差为sigma方的正态分布，不管你是残差项t还是残差项t-1，它的期望值就是0.
同理，AR模型中，y这个变量的期望值就是E（Y），所以Y t-1和Y t的期望值可以相等，因为它们是属于统一个时间序列。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片