180****54222021-09-23 01:26:01
180****542222年5月预习课PPT第98页，在估计FORWARD PRICE的时候，EXAMPLE1 F值为什么不是40（1+0.025/4） 这样算和课件中的有何区别 EXAMPLE2中 3月与9月的折现值I为什么不是2/（1+0.06/4）+2/（1+0.06/4）^3 有何区别
回答（1）
Adam2021-09-23 14:18:26
Adam同学你好
FV=PV*(1+R/m)^(m*T).
其中m表示的是一年复利次数，m=1说明是按年复利；m=2说明是按半年复利；m=4说明是按季度复利。
所以你写的（1+0.025/4），和后面的式子是季度复利。【题目中说了是：annually compounded，是按年复利】。
如果没提及复利方式，一般都是按年复利。
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