王同学2021-09-22 23:43:08
王同学请问跌塔KR01为什么可以写成面值乘以KR01，这个含义不是很明白
回答（1）
Adam2021-09-23 14:14:42
Adam同学你好，
是这样的
这里的意思是：100面值的KR01是0.67，换句话说，如果关键利率变动0.01%，则100面值的债券，变动金额是0.67。
所以1面值的KR01是0.67/100。
目前已知某个债券总共的KR01敞口是：4.78.
而我选用是债券，1面值的KR01是0.67/100。我要多少面值呢？。就是：面值*0.67/100=4.78
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那这里的关键利率敞口为4.78就是价格变动的意思么
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可以这么理解
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