张同学2021-09-22 09:53:57
张同学老师这题咋做的来着
回答（1）
Adam2021-09-22 13:47:06
Adam同学你好，这题考察的是var的定义。
在给定置信水平下的最大损失。
1-day 99%的var是10.
表示的是100天里，有99天的损失，最大就是10.
换句话说，100天里，只有一天，损失会超过10.
这就是B选项所描述的意思。
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哎，老师a中的31.6和2.7怎么来的nb就是说了个100天里面，是不是少说了个90天呀
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a：这属于胡编。如果是A选项2.74年的话，算出来应该是262.7million（1天的VAR是10million,再乘以根号690.48。690.48个交易日就是2.74年）
b：没问题，这里说的是99%的置信水平。
100天里有1天会超过10m。B选项也说了once【一次】
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好嘿嘿
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OK
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