姚同学2021-09-21 22:57:52
姚同学计算dollar roll的价值，是A-B+C-D，其中A是卖出近月TBA收益，B是买入远月TBA成本，C是卖出TBA的投资收益，D是放弃pool的收益，我理解B、C、D都是发生在下个月的，计算value时为什么不对B、C、D贴现呢？
回答（1）
Adam2021-09-22 13:37:06
Adam同学你好，
这里不涉及“时间价值”。
实际上就是：我今天买了个东西，明年把这个东西卖掉了。整个这一年我转了多少钱呢？。其实没有考虑“时间”
【当然了在计算投资收益的时候，还是考虑了时间的。但整体上不需要考虑】
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