Adam2021-09-22 13:31:11

同学你好，这题考察的是时间流逝对期权价格的影响，实际上就是问有关theta的相关知识。【一点点的衍生知识。】

在delta，gamma等公式中的时间是以年做单位。
而通常在计算theta时的时间是以天为单位， 因此theta为在其他变量不变时， 在一天过后交易组合价值的变化。
我们可以计算“每日”的theta或“每交易日”的theta 。
为了计算每个交易日的theta，theta计算的公式则除以252 。

这题很仁慈，直接给了你theta值，-6.3，这是一个年化的值，表示的是时间推移一年的话，整个期权价值下降6.3.
当时间推移是12天的话，期权价值下降量为：(6.3/252)*12.
原来的期权价格是：4.8,，减去下降量，就是新的期权价格。【本质上就是：时间推移会造成期权价格下降】