张同学回答（1）
Jenny2021-09-22 14:03:43
Jenny同学你好，unadjusted moving average process就当做平常我们说的MA模型就可以，MA模型的特征就是ACF函数是截尾的。AR模型并不一定都是不平稳的，它当然是可以存在平稳的情况。比如AR(1) 模型，其中滞后项系数φ 的绝对值小于1，即|φ|<1，如果满足这个条件，那么这组时间序列就是平稳的。
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这道题的ABC选项也没有说是在ACF时还是PACF时啊 怎么判断拖尾还是截尾啊
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说了的，autocorrelation表示的就是自相关系数，ACF的全称就是autocorrelation function，就是自相关系数函数。
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