张同学2021-09-20 09:14:46
张同学老师，这个题c项不对吧，在atm最大，然后是越来越小的呀。d项比较大小我记得是不带负号的昂
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Adam2021-09-22 11:57:00
Adam同学你好，
C选项描述没错呀。
对于ATM期权，随着到期日的减小。gamma值是越来越大的。【注意这里考察的是atm期权gamma值和时间的关系】
如下图。
D你说的也没错呀。比较绝对值的大小。
而且选项也说了：greater negative value,意思就是：二者都是负值，只不过这个【负值的绝对值更大】。
D选项的意思是：与ATM相比，OTM有greater negative value,【意思就是OTM的绝对值更大】。这句话明显错误。如下图
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老师，c的意思是到atm为止，在到atm之前，随着到atm时间越来越少，gamma会越来越大是这意思昂
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不是：
意思是：期权本身就是ATM的状态，这个时候其他条件不变，只改变时间，会发现，如果越临近到期，期权的gamma值越大。
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昂昂昂，我反应过来了，应该看y轴，我说怎么一直不懂了
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对的
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