冲同学2021-09-19 17:26:15
冲同学请问看跌执行概率是1-N（d2）=-N(d2)
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Adam2021-09-22 11:08:45
Adam同学你好，
看跌期权行权概率是：1-N(d2 )=N(-d2 )
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请问N（d1）N（d2）是什么东西？
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N(x)表示标准正态分布的累积概率函数。
x是正态分布的密度函数。
我们通过公式求得的d1和d2，其实就是分位点，然后查正态分布表，就能得到N(d1)和N(d2)。
其中N(d1)就是看涨期权的∆。
N(d2)的经济含义是执行看涨期权的风险中性概率。【也就是ST大于K的概率】
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