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18****062021-09-18 19:24:07

这里Treynor measure为什么不是等于（ERp- Rf)/贝塔系数？而是直接用ERp（4.2%）/贝塔系数？

回答（1）

Yvonne2021-09-22 10:51:26

同学你好，因为这里老师在计算E(Rp)的时候并没有加上Rf，只是用α加上了β乘以市场的超额收益率，所以计算得到的E(Rp)实际上是不包含Rf的超额收益率，可以直接用来当做计算TR的分子。

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