憨同学2021-09-18 16:04:29
憨同学不是delta normal吗为什么用这个公式，不应该是不带后缀那个简单的吗
回答（1）
Adam2021-09-18 16:20:53
Adam同学你好，没错哦。
他这里的意思是：真实的var是使用delta gamma算出来的。
如果你使用的是normal方法，估计出的var，必然是与真实值有差异的。
在什么情况下，差异大？
在什么情况下差异小？这意味着这个时候normal方法是比较准确的。【这是题目的意思】
normal算出值是高于真实的var的【因为normal没有扣除后面的】
ITM和OTM时，gamma趋近于0，这个时候gamma算出的值【也就是真实var】和normal算出值是比较接近的，说明normal法是可以的
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