路同学2021-09-13 22:19:31
路同学47:34，白噪声的自相关系数和自协方差到底是等于0还是不等于0；同回归模型的shock。前面说=0，板书说不=0，怎么回事？
回答（1）
Jenny2021-09-14 09:44:51
Jenny同学你好，由于你的提问下面没有视频链接，我无法确认你说的内容所处的位置。不过，对于白噪声来说，它的三个前提条件：1. 均值为0； 2. 方差稳定；3.无序列自相关； 无序列自相关的意思就是自相关系数为0，那么协方差也就是0。另外，你是否把方差和协方差搞混了？协方差是εt和其滞后期εt-h，它等于0是因为自相关系数等于0，不是因为ε的方差或者说标准差等于0，既然是shock，那么肯定是有波动的，所以方差是等于一个不为0的常数。
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