18****062021-09-12 09:33:27
18****06Market risk model 120-235关于单调性，这里举例当使用模型计算资产一的收益率小于资产二，那么资产一的风险大于资产二。这里和通常理解的风险与收益匹配，收益大也代表风险更高，是相反的？怎么理解和辨析？
回答（1）
Adam2021-09-13 09:41:42
Adam同学你好，
正常来说是：高风险高收益，
也就是说，我承担了高风险，必要要求给我比较高的风险补偿。
而一致性风险度量框架，是另一套东西（另一个人提出的）。与上面说的完全不一样。要区分开来。
风险管理模型模拟的损失越大，风险越高。
例如用某模型评估出资产A的收益是10美元，资产B的收益是5美元，
根据单调性准则，可以判断资产A的风险小于资产B。表达式为：R_1≥R_2, then ρ(R_1 )≤ρ(R_2 )，即收益高的资产风险小，或损失大的资产风险大。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片