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176********2021-09-11 16:35:00

为什么这地方求出来N之后，解释为N为两千就是买入2000份股票，而不是买入伽马值为2000的股票？单位不是伽马嘛？

回答（1）

Adam2021-09-13 09:30:09

同学你好，老师这里说的不是很明确。
首先：-3000如果是gamma值，1.5是期权的gamma，那么就是买2000个期权。
其次：股票的gamma是0，所以一般不会使用股票去对冲gamma。
一般是用股票去对冲delta

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