张同学2021-09-11 11:11:29
张同学老师这个285题我有点绕不过来
回答（1）
Jenny2021-09-13 13:27:55
Jenny同学你好，假定资产的收益有尖峰的话，尖峰就意味着肥尾，肥尾就意味着极端情况发生的概率加大。如果我们用正态分布去建模收益的分布的话，就无法考虑到肥尾的情况，也就无法考虑极端情况，因此用这个方法是会低估风险的，因此也会低估VAR值
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哦哦，是这个意思呀
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嗯嗯，有什么问题的话随时欢迎追问
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