吴同学2021-09-08 09:41:45
吴同学老师 习题册551几个选项是个什么意思啊，没看明白
回答（2）
Jenny2021-09-08 11:05:35
Jenny同学你好，这道题要通过价差原理去分析
A：相同期限的美式看涨期权之间的价格差异不会超过它们执行价格之间的差异（我们用价差原理去分析：因为无红利的American call和European call是一样的。综合下面这个图形，A选项正确）
B：原理同A
C：如果American put的执行价大于股价，我就直接行权了，此期权没有存在的必要。
D：时间越长对于美式期权越是好的，时间对于美式期权是正的影响。
- 评论（0）
- 追问（1）
- 追问
-
美式看跌期权最高价是k 最低是k-s啊 这个b选项好像说反了 为什么对呢？
Adam2021-09-08 17:01:17
Adam同学你好，
B选项描述的是欧式看跌期权。
C选项刚刚说的有点不明确，
C选项的意思是：AP的价格 at least the K-S，也就是没事看跌期权的价格比K-S要高。
换句话说K-S是他的下限。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
懂了 谢谢老师
- 追答
-
不客气哈
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片