兔同学回答（1）
Jenny2021-09-08 09:37:57
Jenny同学你好，这道题目考察的其实是期权不同状态下的delta值，delta衡量了标的资产变化1单位时，期权价格变化多少，。对于深度实值（deep ITM）的看涨期权来说，它的delta近似1；深度虚值的看跌期权来说，它的delta近似0；所以标的资产下降1单位（USD），deep ITM的call也是下降1单位（△C/△s=1)，0.94是最接近的，对应的深度虚值的put的价值基本无变化(△P/△s=0)，0.01是最接近的。
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