SusieAAAA2021-09-07 20:53:40
SusieAAAA在永续年金中老师说是用每期现金流/y是不是说错了？这个里面的每期现金流不是C/2吗？另外replication method的例子中1 year 和2 year下面又-6000 and -1060000是什么意思呢？有套利机会 他借钱买入了bond3 是将他拆分成1和2卖出吗？还是怎么卖出？
回答（1）
Adam2021-09-08 13:26:28
Adam同学你好
1：准确的说是C/Y。
如果是半年复利，那么就是（C/2）/（y/2）.就还是C/Y。
2：他的套利是：买债券3，同时卖出债券1和债券2.
套利收入就是从债券价格的差异中获得的。
-6000：是因为他选择的是：卖0.06份债券1，在债券1到期的时候，要支出本金，也就是0.06*1m。
-1060000：是因为他选择的是：卖1.06份债券2，在债券2到期的时候，要支出本金，也就是1.06*1m。
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