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子同学2021-09-07 11:22:16

老师。这题不明白，波动率怎么求

回答（1）

Adam2021-09-07 14:17:49

同学你好，
这题就是最简单的找VAR。
在99%的水平下，找倒数第400*（1-99%）=4.
也就是99%的VAR是倒数第四个损失。-1.82%。所以损失是：800m*1.82%

根本不涉及“波动率”。

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